의결 제2025-327호

ㅇ (원안의결) 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제27조 등에서 규정하고 있는 '위험관리기준 마련 의무 위반’에 대하여 대신자산운용㈜에 과태료 40백만원 부과 조치

가. 지적사항

1. 위험관리기준 마련의무 위반

ㅇ (금감원 원안) 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제27조 등에 의하면, 집합투자업자는 집합투자재산을 운용하면서 발생하는 위험을 효율적으로 관리하고, 자산의 운용 등에서 발생하는 위험을 제때에 인식ㆍ평가ㆍ감시ㆍ통제하기 위한 위험관리지침 및 위험관리기준(이하 '위험관리기준’)을 마련하여야 하고, 위험관리기준에는 '집합투자재산의 운용시 발생할 수 있는 위험의 종류ㆍ인식ㆍ측정 및 관리체계에 대한 내용’을 포함하여야 함에도

- 대신자산운용㈜는 '㉮펀드’ 등 x개 펀드의 집합투자재산을 해외운용사가 운용하는 펀드에 투자하고, 해외운용사는 펀드 자금을 중소 무역 수출업자에 대한 담보부 단기 대출로 운용하는 방식의 재간접펀드로 운용하면서

- 무역업을 영위하는 차주에 대한 대출채권 또는 매출채권에 투자하는 펀드 구조상 차주의 재무상태, 유동성 악화 등으로 인한 원리금 부실화 등 차주의 신용위험에 노출되어 있고, 해외운용사가 자산운용에 있어 투자자의 이익보다 자사 등의 이익을 우선시할 거래상대방 위험이 있었음에도

- 해외재간접펀드의 고유한 위험요인 관리에 적합한 위험관리기준을 마련하지 않음으로써 20xx.xx.xx. x개 펀드, xx억 원 규모의 환매 중단 사태의 발생을 초래하였음

나. 근거법규

ㅇ 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제27조 제1항 및 제3항
ㅇ 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제52조 제1항 제2호